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百亿元级量化私募基金已有6家 收益率位居前列
时间:2020-05-12 09:56:11

爱奇网txt电子书免费下载  虽然今年以来市场行情持续震荡,但是国内私募行业却呈现出快速增长态势。截至目前已经有41家私募证券投资基金规模超过百亿元,其中百亿元级量化私募基金已有6家,比三月份增加一家。由于A股行情受疫情影响总体维持震荡模式,因此部分百亿私募基金收益率并不乐观,但另一方面百亿元级量化私募基金却走出独立行情,收益率位居私募行业前列,不仅如此,有百亿规模量化私募甚至组建超级计算机,可以大幅降低投资策略运行时间。

   量化私募收益率位居前列

   业内人士指出,年内全球资本市场“黑天鹅”事件频发,不确定因素叠加促使股票、商品、债券和汇率市场都出现了大幅波动,在不确定性中寻求确定性成为了投资者的一致目标,就目前机构投资情况来看,今年量化私募或将成为最大赢家。

   记者根据私募排排网统计数据来看,今年首季统计在内的2620只量化私募整体收益为2.75%,其中,正收益产品占比为62.98,而同期在内的13611只主观基金整体收益则为-0.92%,正收益产品占比为50.86%。两项数据对比发现,量化策略表现明显占据优势。截至4月底,幻方量化的整体收益为7.90%,灵均投资的收益为9.29%,明汯投资的收益为8.67%,九坤的收益为6.22%。

   私募排排网未来星基金经理胡泊告诉《证券日报》记者,量化策略的本质是智力和算力的乘积效应,其中,算力是非常重要的。“未来量化私募发展空间巨大,一方面在于头部私募有一定的明星效应;另一方面,一些细分的子策略领域会有一批新星崛起。”

   厚石天成投资董事长侯延军向《证券日报》记者表示,作为量化私募的成员,看到同行在AI投资领域取得了显著的进步,由衷感到欣慰。近些年,随着量化投资的兴起,尤其是人工智能在投资领域的应用,很多传统投资人士感到了担忧:资本市场是否会被量化投资完全取代其他策略的可能?

   私募版超级计算机登场

   谈及量化私募,幻方量化算是起步较早的私募,公司成立于2015年。

   幻方量化相关人士向《证券日报》记者介绍,公司启用的超级计算机“萤火一号”其实早在去年已经成立,占地面积相当于一个篮球场,功耗400KW,由一个存储集群和一个计算集群组成;计算集群搭载了1100张高端显卡,每秒可以进行1.84亿亿次浮点运算,相当于4万台个人电脑的算力。

爱奇网txt电子书免费下载   陆政哲表示,“以前用电脑跑一个投资策略非常慢,最长时间需要几个月,但在今年3月份启用‘萤火一号’后,目前运行了两个月,算力效果非常直观。”

爱奇网txt电子书免费下载   如何解释这个“直观效果”呢?陆政哲举例说:以前用计算机跑一个模型需要几个月,但现在可能只需要几天。据了解,幻方量化目前管理规模在200亿元以上,公司团队人数有130人,其中,半数以上都是科技领域的人员,包括了算法工程师、数据工程师、数理学家、数学统计等,正在招聘的还包括了计算机软件和硬件人才。

   侯延军向记者介绍说,量化投资虽然没有教科书的统一定义,但凡是由量化、程序化模型发出信号来指导交易的方式,统称为量化投资,与其相对应的就是主观投资。量化投资大体上又分为基本面、技术面、AI和日内高频等,而超级计算机就属于AI类量化策略,大体上是通过优良的模型与算法、程序,这种策略高度依赖开发者的智慧和计算机算力,这也是未来量化投资的发展方向之一。

  网友评论:

爱奇网txt电子书免费下载  网友@巨魔 : 私募也开始靠噱头营销了,人工智能炒股要真这么能赚,阿里腾讯早就开搞了。

  网友@沧桑龙:私募真会玩,拿那么多算力去搞这个,真有人工智能技术的不屑于在A股炒股赚钱。

  网友@思维定式:国内量化目前已经发展到水深火热的地步,清华北大剑桥哈佛都很难做出来,千万不要转量化。量化私募哪怕是九坤幻方,你不是合伙人,分分钟让你走人。至于你想研究出东西,四个字,难于登天。

  网友@正珈:尽管国内市场还有超额,从全球范围看量化私募能做出超额收益的还是少数。但总有些年轻人相信自己持续超越总体,也喜欢按2020年1月份推算全年想试试看,就打保证金+承诺收益,此结果肯定是客户、管理人双输。2020年估计还得死一批。

  网友@隐士谢六六:实际上私募做高频量化能够成功还是a股散户的土壤,毕竟多数人很难达到专业程度,给错误定价造成了套利空间。当然未来这种获利会逐年减少。 ​

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